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第三屆中國計量經濟學者論壇在東北財經大學舉辦
2019年12月30日

2019年12月21日至22日,第三屆中國計量經濟學者論壇(2019)在東北財經大學召開。本屆論壇由東北財經大學經濟學院、經濟研究雜志社、廈門大學王亞南經濟研究院與鄒至莊經濟研究中心、中國科學院預測科學研究中心共同主辦,東北財經大學經濟學院承辦。來自美國麻省理工學院、芝加哥大學、康奈爾大學、堪薩斯大學、清華大學、復旦大學、廈門大學、中國科學院、武漢大學、南開大學、華中科技大學、中山大學、上海財經大學、上海社會科學院等30余所國內外高校和科研機構的90余名專家學者及東北財經大學百余名師生參加了本次論壇。

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論壇開幕式

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校長呂煒致辭

12月21日上午論壇開幕,開幕式由東北財經大學經濟學院院長齊鷹飛教授主持,東北財經大學校長呂煒教授、堪薩斯大學蔡宗武教授、《經濟研究》常務副主編劉霞輝研究員、中國科學院大學胡毅教授分別代表主辦單位致辭。呂煒對與會專家學者的到來表示歡迎和感謝,高度評價了計量經濟學對社會科學的重要貢獻以及中國計量經濟學者論壇對計量經濟學科發展的重要作用,并介紹了東北財經大學的建設進展情況。蔡宗武、劉霞輝、胡毅對參會專家和論文作者表示感謝,希望專家學者們借助論壇展開深入交流,期盼論壇涌現更多的高質量研究成果。

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劉霞輝主題演講

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Whitney Newey主題演講

本次論壇共舉辦了四個階段六場主題演講。12月21日上午,第一階段的主題演講分別由廈門大學方穎教授和堪薩斯大學蔡宗武教授主持。劉霞輝首先發表主題演講,報告題目為“中國式增長的邏輯”。他基于中國式增長的特征、背景和伴隨發展的增長邏輯,總結出中國式增長的三個邏輯,即從計劃向市場轉型中由套利引發的資源集中滿足激勵相容,市場拓展引發分工深化,以及通過干中學的快速擴散機制實現技術進步,并利用三個邏輯分析了中國式增長的問題并對未來進行了展望。麻省理工學院Whitney Newey教授的報告題目為“Machine Learning of Structural and Causal Parameters”。Newey教授指出套索(Lasso)、神經網絡(Neural Nets)、隨機森林(Random Forests)以及提升算法(Boosting)等機器學習方法都可以估計含有多個交互項的高維回歸模型,但應用機器學習方法時會產生估計偏誤,且利用插入法估計得到的參數也是有偏的;基于此,Newey教授提出了一個Riesz形式的學習函數進行偏差修正的一般方法。

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蔡宗武主題演講

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王維國主題演講

第二階段的主題演講分別由上海財經大學周亞虹教授和上海社會科學院朱平芳教授主持。蔡宗武以“Dynamic Portfolio Allocations with Online Information”為題作報告。他將即時預測納入均值協方差優化框架中,使用谷歌趨勢搜索算法作為無條件均值—協方差投資組合效率框架中的工具來預測市場,發現對于樣本內和樣本外遞歸實驗而言,與使用標準變量作為預測因子時相比,谷歌趨勢的表現更優但同時顯示出更高的波動性,表明通過網絡搜索提供的信息或許帶有一定程度的噪聲。東北財經大學王維國教授作了題為“預期壽命與經濟增長:一個新的研究視角”的報告,王維國教授通過構建包含少兒、成人和老年死亡率的內生經濟增長模型,分解出替代效應和收入效應,進一步分析得出三種死亡率對經濟增長的不同作用路徑和作用方向,基于跨國數據的實證結果表明少兒、成人與老人死亡率的下降分別促進、促進與抑制了經濟增長,最后提出了在應對長壽風險時,需先甄別三種死亡率對長壽的貢獻程度,在評估三種死亡率效應的基礎上,綜合判斷長壽對經濟增長的風險程度。

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洪永淼主題演講

本次論壇第三階段的主題演講于12月21日下午進行,由王維國主持??的螤柎髮W洪永淼教授作了題為“High-speed Rail and Economic Development in China— Facts and Evidence from a Historical Perspective”的報告。他以中國第一條高速鐵路——秦皇島至沈陽高速鐵路(秦沈高鐵)建成通車為準自然實驗,通過合成控制法構建了反事實分析框架,考察了高速鐵路建設對于經濟發展的影響。評估結果顯示,秦沈高鐵建設對于區域經濟增長和經濟多元化均具有促進作用,其影響在不同的城市中存在顯著的異質性。

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Dacheng Xiu主題演講

第四階段的主題演講于12月22日上午進行,由暨南大學馮帥章教授主持。芝加哥大學Dacheng Xiu教授以“Predicting Returns with Text Data”為題作報告。他提出了基于文本情感詞匯的機器學習模型選擇投資組合策略,模型中只需兩個文本數據集合“情感集”和“情感中性集”,每個事件都有一個取值分布于0和1之間的“情感值”對應的收益概率,以此構建文本分析的結構概率模型,即通過相關性篩查、主題建模、對新文章進行評分三個步驟獲得SSESTM估計量。通過投資組合選擇的實證研究發現,就從道瓊斯通訊社提取的收益回報率信號而言,SSESTM的表現優于行業標準的RavenPack方法。

本次論壇共設置了12個分會場,論壇組委會從121篇投稿論文中篩選出57篇論文,其中包括13篇英文論文和44篇中文論文,分別于12月21日下午和12月22日上午進行分組報告,主題涉及計量經濟理論與方法、宏觀計量經濟學及其應用、金融計量經濟學及其應用、微觀計量經濟學及其應用、預測方法與應用、大數據理論與方法等多個方面,共有69位專家學者對分組報告進行了點評,其中論壇組委會特邀點評專家27位,包括5位長江學者特聘教授和2位青年長江學者。各位點評專家對論文提出了大量寶貴意見,各分會場討論熱烈,與會學者受益良多。

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論壇閉幕式

論壇閉幕式在主題報告和平行報告結束后進行。王維國代表本屆論壇承辦方致辭,對本次論壇進行了總結,對與會專家學者以及工作人員的辛苦工作表示感謝。朱平芳代表下屆論壇承辦方上海社會科學院致辭,希望與會專家學者關注和支持2020年在上海舉辦的第四屆中國計量經濟學者論壇。至此,本屆中國計量經濟學者論壇順利完成全部議程,圓滿落幕。


撰稿:薛景 張同斌 審核:齊鷹飛 單位:經濟學院

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